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🔍 OderBook - 호가창 오더북은 주식 시장이나 암호화폐 시장 등의 특정 시장에 존재하는 구매자와 판매자의 모든 매도 및 매수 주문을 기록한 전자 목록이다. 주문서, 주문 기록 장부라고도 한다 트레이더는 다양한 가격으로 매수매도 주문을 넣을 수 있으며, 이는 실시간으로 오더북에 표시된다. 한 명 이상의 투자자가 동일한 가격에 주문을 넣으면 오더북은 제시된 총 코인량을 표시하며 시간순으로 주문을 처리한다. 오더북에 모인 데이터를 시장 규모(market depth)라 불리는 차트를 만들며 가격을 상승하거나 하락시키는데 필요한 주문량과 공급 및 수요를 그래픽으로 보여준다. oderBook거래소(Trading Exchange)가 운영하는 서버 컴퓨터의 메모리에는 각 주식 종목마다 다음과 같은 두 개의 테이..

https://smallake.kr/?p=30506 VWAP과 Pair Trading이 기계학습과 만나면? | 그대안의 작은 호수 자본시장과 IT, 트레이딩전략 1. 기계학습과 투자를 주제로 하는 논문을 보다보면 예전과 다른 면이 보입니다. Goal Based Investing과 기계학습도 개인적인 관심과 맞물려 정리한 글입니다. 여기서 궁 smallake.kr  Reinforcement Learning for Quantitiative Trading https://arxiv.org/pdf/2109.13851.pdf

TWAP : 시간 분할 매수 주문 The shares are equally divided across time. WAP 주문은 주문한 수량을 장중 시간별로 나누어 체결시키는 알고리즘 매매 방법 과거 거래시간을 분석하여 현지 브로커 기준으로 장중 분할 체결함 시간분할 주문이라고 부름 장중 시장 평균 가격을 추구할 수 있는 가격 전략 그러나 시장 평균 가격을 보장하지는 않음 VWAP : 수량 분할 매수 주문 The Shares are traded at a price which closely tracks the VWAP. VWAP 주문은 주문한 수량을 장중에 나누어 체결시키는 알고리즘 매매 방법 과거 거래향을 분석, 현지 브로커 기준으로 거래량이 많을 때 많이, 적을 때 적게 배분하여 분할 체결. 수량 분할 ..